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?? tfarma_llfu1.m

?? 用于模擬時變非平穩的ARMA過程
?? M
字號:
function [l, v]= tfarma_llfu1(theta_ABreim, Pyy, MAR, LAR, MMA, LMA, re_im)% function [l, v]= tfarma_llfuy(theta_ABreim, Pyy, MAR, LAR, MMA, LMA, re_im)%   This file is part of the TFPM toolbox v1.0 (c)%   michael.jachan@tuwien.ac.at and underlies the GPL.% % Computation of the NEGATIVE underspread log-likelihood function of% Gaussian TFARMA(MAR, LAR; MMA, LMA; N; 1/2) models with% parameters theta_AB. Takes care of re_im! %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%if(0)% TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%clear;tfpm;N    =  64;MAR  =   2;LAR  =   2;MMA  =   1;LMA  =   1;re_im= 'i';mo_no= 'n';tfpm_file_gen;%-------------alpha= 1/2;beta = 1/2;Amlref= Aml;Bmlref= Bml;theta_AB= [param_stack_ml(Aml(:, 2:end)); param_stack_ml(Bml)];theta_ABreim= [real(param_stack_ml(Aml(:, 2:end))); ...	       imag(param_stack_ml(Aml(:, 2:end))); ...	       real(param_stack_ml(Bml)); ...	       imag(param_stack_ml(Bml))];%Psi= tf_multiwin(N, 20, 20, 5, 1, 1);Psi= ones(N);y= tfarma_gen(randn(N, 1), Aml, Bml, beta);qyy= corr_est(y, y, -1, 1/2);ayy= fft(qyy);ayy= [ayy(N/2+1:N, :); ayy(1:N/2, :)];Ayy= ayy.*conj(Psi);Ayy= tfarma_ambi(Aml, Bml, N, 1/2);Pyy= real(nm_to_nk(ml_to_nm(Ayy)));mesh(abs(Ayy))%e0= randn(N, 1);%y= tfarma_gen(e0, Aml, Bml, beta);%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%end;% TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Dimensions:N= length(Pyy);theta_AB= [theta_ABreim(1:MAR*(2*LAR+1)) + j*theta_ABreim(MAR*(2* LAR+1)+1:2*MAR*(2*LAR+1));	   theta_ABreim(2*MAR*(2*LAR+1)+1:2*MAR*(2*LAR+1)+(MMA+1)*(2*LMA+1)) ...	  + j*theta_ABreim(2*MAR*(2*LAR+1)+(MMA+1)*(2*LMA+1)+1:end)];theta_A= theta_AB(1:MAR*(2*LAR+1));theta_B= theta_AB(MAR*(2*LAR+1)+1:end);Aml= [[zeros(LAR, 1); 1; zeros(LAR, 1)] param_destack_ml(theta_A, MAR-1, LAR)];Bml= param_destack_ml(theta_B, MMA, LMA);Bnm= param_expand(Bml, N);l=  2*sum(log(abs(Bnm(:, 1)))) + real(sum(sum(conj(Pyy)./tfarma_wvsp(Aml, Bml, N, 1/2))))/N;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%if(0)% TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Slow, exact reference:Anm= param_expand(Aml, N);Bnm= param_expand(Bml, N);H= tvarma_impr(Anm, Bnm);R= H*H';lref= log(real(det(R))) + real(y'*inv(R)*y);[l lref]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%end;% TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%if(0)% TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% THE SCOREif(nargout==2)   difAml= -nk_to_nm(nm_to_ml( Pyy.*param_weyl(Aml, N, 1/2)./abs(param_weyl(Bml, N, 1/2)).^2 ));   scoAml= 2*conj(difAml(N/2+1-LAR:N/2+1+LAR, N/2+2:N/2+1+MAR));   difBml= +nk_to_nm(nm_to_ml( Pyy.*param_weyl(Bml, N, 1/2).*abs( ...       param_weyl(Aml, N, 1/2)./param_weyl(Bml, N, 1/2) ).^2./abs(param_weyl(Bml, N, 1/2)).^2 ));   scoBml= 2*conj(difBml(N/2+1-LMA:N/2+1+LMA, N/2+1:N/2+1+MMA));   difB0l= -fft(1./Bnm(:, 1));   scoB0l= 2*conj([difB0l(end-LMA+1:end); difB0l(1:LMA+1)]);   scoBml(:, 1)= scoBml(:, 1) + scoB0l;   v= -1/2*[...       real(param_stack_ml(scoAml)); ...       imag(param_stack_ml(scoAml)); ...       real(param_stack_ml(scoBml)); ...       imag(param_stack_ml(scoBml)); ...      ];end;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%end;% TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

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