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?? 對平穩時間序列中的參數估計方法(包括矩估計
?? M
字號:
q=input('輸入滑動平均階數:')
max=input('輸入所要求的精度:')
V=input('輸入樣本方差:');
for j=1:q+1
    E(j)=input('輸入各階樣本自協方差函數:');           %E(j)為j-1階樣本自協方差函數,注意這里是j-1階,其中第一個就是樣本方差
end
E=E';
A=zeros(q+1,1);
A(1,1)=sqrt(V);
while 1
    AA=A-inv(jz1(A,q))*jz2(A,E,q);                      %迭代得到的值
    if abs(AA-A)<max                                    %迭代精度
        break
    else
        A=AA;
    end
end
for j=2:q+1                      
    F(j)=-A(j)/A(1);                                     %F(j)的值為滑動平均參數的估計值
end
F(1)=A(1)*A(1);                                          %F(1)的值為噪聲方差的估計值
F=F'                                                      

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