% ch8example10prog1.m
clear;clc;
N=100;         % 樣本數(shù)
mu=2; sigma=1; % 參數(shù)：均值和標(biāo)準(zhǔn)差
r=normrnd(mu,sigma,N,1); % 隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生
[f,x] = ecdf(r);         % 計(jì)算隨機(jī)數(shù)樣本r的經(jīng)驗(yàn)分布
muhat=mean(r);           % 為K-S檢驗(yàn)估計(jì)分布參數(shù)
sigmahat=std(r);
P = normcdf(x,muhat,sigmahat);% 正態(tài)分布的理論概率分布函數(shù)
Kn=sqrt(N)*max(abs(f-P))      % 計(jì)算統(tǒng)計(jì)量
u_alpha=1.3581                % 顯著性水平為0.05時(shí)候的分位點(diǎn)
H=(Kn>u_alpha)                % 判決
stairs(x,f);hold on;plot(x,P);% 經(jīng)驗(yàn)分布和理論分布曲線對(duì)比
[Hks,Pks,KSSTAT,CVks] = kstest(r,[x,P],0.05) % K-S法
[Hli,Pli,LSTAT,CVli] = lillietest(r,0.05)    % Lilliefors法
[Hjb,Pjb,JBSTAT,CVjb] = jbtest(r,0.05)       % Jarque-Bera法