時間序列是按時間順序排列的、隨時間變化且相互關聯的數據序列。分析時間序列的方法構成數據分析的一個重要領域，即時間序列分析。
時間序列根據所研究的依據不同，可有不同的分類。
1.按所研究的對象的多少分，有一元時間序列和多元時間序列。
2.按時間的連續性可將時間序列分為離散時間序列和連續時間序列兩種。
3.按序列的統計特性分，有平穩時間序列和非平穩時間序列。如果一個時間序列的概率分布與時間t無關，則稱該序列為嚴格的（狹義的）平穩時間序列。如果序列的一、二階矩存在，而且對任意時刻t滿足：
（1）均值為常數
（2）協方差為時間間隔r的函數。
則稱該序列為寬平穩時間序列，也叫廣義平穩時間序列。我們以后所研究的時間序列主要是寬平穩時間序列。
4.按時間序列的分布規律來分，有高斯型時間序列和非高斯型時間序列。
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