lasso
lasso是由1996年RobertTibshirani首次提出,全稱Leastabsoluteshrinkageandselectionoperator。該方法是一種壓縮估計(jì)。它通過構(gòu)造一個(gè)懲罰函數(shù)得到一個(gè)較為精煉的模型,使得它壓縮一些回歸系數(shù),即強(qiáng)制系數(shù)絕對(duì)值之和小于某個(gè)固定值;同時(shí)設(shè)定一些回歸系數(shù)為零。因此保留了子集收縮的優(yōu)點(diǎn),是一種處理具有復(fù)共線性數(shù)據(jù)的有偏估計(jì)。