此為PSO標(biāo)準(zhǔn)源程序代碼,用于計(jì)算Goldstein-Price函數(shù)的函數(shù)最小值.
標(biāo)簽： Goldstein-Price PSO 函數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)
上傳時(shí)間： 2014-01-20
上傳用戶：hfmm633
標(biāo)準(zhǔn)微粒群算法源程序,該程序用于計(jì)算Goldstein-Price函數(shù)的函數(shù)最小值
標(biāo)簽： Goldstein-Price 函數(shù) 標(biāo)準(zhǔn) 微粒群算法
上傳時(shí)間： 2013-11-30
上傳用戶：清風(fēng)冷雨
學(xué)會(huì)用MATLAB編寫程序； 學(xué)會(huì)一維搜索法； 精確的一維線性搜索法：0.618法； 非精確的一維線性搜索法：goldstein法；
標(biāo)簽： goldstein MATLAB 0.618 搜索
上傳時(shí)間： 2013-12-22
上傳用戶：sxdtlqqjl
股票價(jià)格預(yù)算Stock Prediction Based on Price Patterns （國(guó)外原程序包）
標(biāo)簽： Prediction Patterns Stock Based
上傳時(shí)間： 2014-01-21
上傳用戶：wyc199288
微分進(jìn)化算法DE（Differential Evolution）由Storn和Price等學(xué)者于1995年首先提出。它是一種基于種群優(yōu)化的新智能優(yōu)化方法，它已被證明在求解過(guò)程中具有高效性、收斂性、魯棒性等優(yōu)點(diǎn)
標(biāo)簽： Differential Evolution Storn Price
上傳時(shí)間： 2014-01-13
上傳用戶：siguazgb
pstmt = conn.prepareStatement("select ordernumber,datetime,price,dayofmoney from zujie where ordernumber= "+ cdName + " ") rs=pstmt.executeQuery() if(rs!=null && rs.next()){ String datetime = rs.getString(2) java.text.SimpleDateFormat formatter = new java.text.SimpleDateFormat ("yyyy-MM-dd") Date date = new Date() String date1=formatter.format(date) ParsePosition pos = new ParsePosition(0) ParsePosition pos1 = new ParsePosition(0) Date dt1=formatter.parse(datetime,pos) Date dt2=formatter.parse(date1,pos1) Long l = (dt2.getTime()-dt1.getTime())/(3600*24*1000)+1 double price = rs.getDouble(3) double dayofmoney=rs.getDouble(4) double dayofmoneybuy=dayofmoney*l double otherMoney = price-dayofmoneybuy request.setAttribute("price", price) request.setAttribute("l", l) request.setAttribute("dayofmoney", dayofmoneybuy) request.setAttribute("otherMoney", otherMoney)
標(biāo)簽： prepareStatement ordernumber dayofmoney datetime
上傳時(shí)間： 2013-12-14
上傳用戶：zsjinju
Price the American put option via Monte carlo simulation and the LSM
標(biāo)簽： simulation the American option
上傳時(shí)間： 2014-01-12
上傳用戶：許小華
a simple socket price updater
標(biāo)簽： updater simple socket price
上傳時(shí)間： 2017-03-25
上傳用戶：sxdtlqqjl
An example case is considered to price an option at a maturity of T years - prices are simulated for Geometric brownian motion process at 2*T maturity, and Brownian Bridge is used to obtain prices at T maturity. Finally option prices are compared to Black Scholes values to verify results
標(biāo)簽： considered simulated maturity example
上傳時(shí)間： 2017-05-07
上傳用戶：hjshhyy
MATLAB code to perform Monte Carlo simulation for getting price of an European swaption under the Libor Market Model (LMM) framework.
標(biāo)簽： simulation European swaption perform
上傳時(shí)間： 2014-11-30
上傳用戶：shus521
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