copua是金融數學計算中的一類新模型。本代碼提供了最常用的copula模型
copua是金融數學計算中的一類新模型。本代碼提供了最常用的copula模型,如clayton等中的參數估計等內容...
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sbgcop: Semiparametric Bayesian Gaussian copula estimation This package estimates parameters of a Gaussian copula, treating the univariate marginal d...
sbgcop: Semiparametric Bayesian Gaussian copula estimation This package estimates parameters of a Gaussian copula, treating the univariate marginal d...
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code to price a n-to-default basket CDS. It takes as input hazard rate coefficients and uses T-copula model to calculate fair rate of CDS...